Lupus alpha Asset Management AG: Lupus alpha legt neuen Volatilitätsfonds auf - Weiterer Ausbau des strategischen Geschäftsfelds Absolute Return durch Volatilitätsstrategien

Pressemitteilung

Nr. 3/02. Mai 2012

Lupus alpha legt neuen Volatilitätsfonds auf
Weiterer Ausbau des strategischen Geschäftsfelds Absolute Return durch Volatilitätsstrategien

Lupus alpha hat einen neuen Volatilitätsfonds aufgelegt, der Investoren einen erweiterten Zugang zur Performancequelle Volatilität bietet. Mit dem Lupus alpha Volatility Opportunities (LU0670235364) baut der Frankfurter Asset Manager sein strategisches Geschäftsfeld Absolute Return konsequent weiter aus. Inzwischen verwaltet Lupus alpha über 4,8 Mrd. Euro in Absolute Return-Fonds, davon
1 Mrd. Euro in Volatilitätsstrategien.

'Angesichts knapper Risikobudgets und niedriger Kapitalmarktzinsen suchen institutionelle Investoren nach Anlagen, die auch in schwierigen Börsenzeiten stabile Erträge bieten', erläutert Alexander Raviol, Partner und Leiter Absolute Return bei Lupus alpha. 'Volatilitätsstrategien werden in diesem Umfeld immer attraktiver, denn sie weisen gegenüber Aktien und Renten gering korrelierte Erträge auf und können als Beimischung die risikoadjustierte Rendite eines Portfolios deutlich verbessern.'

Der am 29. Februar 2012 aufgelegte Lupus alpha Volatility Opportunities bietet einen erweiterten Zugang zur Performancequelle Volatilität. Hierfür kombiniert das 9-köpfige Team um Alexander Raviol verschiedene Volatilitäts- und Derivatestrategien, um sowohl systematisch als auch opportunistisch von verschiedenen Marktereignissen innerhalb der Asset Klasse Volatilität zu profitieren. Eingesetzt werden dabei Strategien wie Long-Short-Vega (Mean Reversion), Implied-Realized-Spread oder auch Relative Value-Ansätze. Langfristiges Anlageziel des Fonds ist eine Rendite, die den europäischen Interbankenzins EONIA um 4,5 Prozent jährlich übertrifft. Die durchschnittliche Volatilität des Fonds soll zwischen acht und zwölf Prozent p.a. liegen.

Als Grundlage für die Generierung von Anlageideen dient eine von Lupus alpha entwickelte Volatilitätsdatenbank, die realisierte und implizite Volatilitätsdaten für alle relevanten Indizes und rund 500 Einzeltitel seit dem Jahr 2001 enthält. Die erhobenen Daten werden unter Berücksichtigung makroökonomischer Indikatoren verschiedenen Prognosen und Szenarien unterworfen und auf systematische Bewertungsdifferenzen und auffällige Muster untersucht. Die so generierten Informationen bestimmen die Grundpositionierung des Fonds und bilden die Basis für die Formulierung einzelner Strategien.

Lupus alpha entwickelt und managt bereits seit 2007 Volatilitätsstrategien für institutionelle Anleger, u.a. den Lupus alpha Volatility Invest, der über einen fünfjährigen Track Record verfügt. Seit dem Start in diese Anlageklasse hat die Gesellschaft in die erforderliche Expertise, Köpfe und Technik investiert und ist für weiteres Wachstum bestmöglich aufgestellt. 'Für Lupus alpha ist die Anlageklasse Volatilität von nachhaltiger strategischer Bedeutung', erklärt Ralf Lochmüller, Managing Partner und Sprecher von Lupus alpha. 'So werden wir im laufenden Jahr eine dritte Volatilitätsstrategie auflegen, die in erster Linie zur Portfolioabsicherung gegen Markteinbrüche dient.', erläutert Lochmüller den weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes Absolute Return von Lupus alpha.

Lupus alpha Volatility Opportunites
Fondsstammdaten

Auflegung:	29.02.2012
Fondsgeschäftsjahr:	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Performance Fee:	20 Prozent der den Vergleichsmaßstab (EONIA zzgl. 350 Basispunkte) übersteigenden positiven Anteilwertentwicklung bezogen auf den Jahresdurchschnitt des Nettoinventarwerts am jeweiligen Monatsende
High-Watermark	ja
Management Fee	1,00% p.a.
Verwaltungsgesellschaft:	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager:	Alexander Raviol und Stephan Steiger
Depotbank:	RBC Dexia Investor Service Bank SA
Erstausgabepreis:	100,-- Euro
Ausgabeaufschlag:	max. 5%
Mindestanlagesumme:	7.500,-- Euro
ISIN Nr.	LU0670235364
WKN:	A1JETZ
Bloomberg:	LUPAVOP LX
Reuters:	A1JTZX.DX

Über Lupus alpha: Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit über 10 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Gestartet als einer der Pioniere in Deutschland für europäische Nebenwerte, ist Lupus alpha heute einer der führenden Anbieter von Absolute Return-Konzepten. 80 Mitarbeiter, davon 30 Spezialisten im Portfolio Management, betreuen aktive, innovative Investmentkonzepte in einem Volumen von 6 Mrd. Euro (Stand Mai 2012), die institutionellen Anlegern einen echten Mehrwert bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.lupusalpha.de.

Kontakt:
Pia Kater
Senior Manager

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